11月18日晚上19:30，英国布鲁内尔大学虞克明教授（安庆师范大学特聘教授）应邀在线上腾讯会议作了一场题为“Single-Index Expectile Models for Estimating Conditional Value at Risk and Expected Shortfall”的学术报告。数理学院部分老师，统计学研究生聆听了此次报告。会议由数理学院胡学平教授主持。

报告中，虞克明教授介绍了首先介绍了风险价值与expectile shortfall的概念，然后详细讲解了参数回归模型、非参数回归模型、单指标模型、降维思想和一种非对称最小二乘估计单指标模型中未知回归参数的估计方法，最后通过对标普500指数和波士顿房价问题的模拟与实证研究。虞克明教授的精彩报告，提高了参会者对单指数预期模型的认识，同时带给我们深刻的思想启发与引导。

报告结束后，虞克明教授为师生提出了统计学当前研究的一些热点问题，并就如何做科研和如何阅读文献及论文的写作过程中要注意的相关问题与技巧在线上与我院师生进行了积极而深入的交流探讨，师生们感到受益良多。（撰稿：胡学平；审核：张海）

报告人简介：虞克明，教授，博导。现任英国布鲁内尔大学数学系教授、系主任，安庆师范大学特聘教授。虞教授是英国皇家统计学会会士，泛华统计学会会士。主要从事金融统计与计量、金融风险管理等领域的研究工作，开创了贝叶斯分位数回归理论与方法的研究。虞克明教授是国际上统计学领域的知名学者，先后在《Journal of American Statistical Association》、《Journal of the Royal Statistical Society B》、《Journal of Econometrics》《Journal of Financial Econometrics》等国际顶级期刊上发表论文100多篇，其研究成果产生了重大的深远的影响，被国际同行广泛引用，并得到高度评价。